Iryna Veryzhenko-Lebœuf - Maître de conférences

Thématiques de recherche 

  • trading de haute fréquence
  • régulation de marchés financiers
  • gestion d’actifs
  • agent-based modeling

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Parcours d'Iryna Veryzhenko-Lebœuf

Iryna Veryzhenko

Iryna Veryzhenko-Lebœuf a soutenu sa thèse en finance de marché à l'IAE de Paris I Panthéon-Sorbonne (codirection avec le Laboratoire d’informatique fondamentale de Lille I). En 2011, elle a travaillé en tant qu'A.T.E.R au sein de  l’École nationale des arts et métiers de Paris. En 2012, elle a intégré l’École supérieure de sciences commerciales d’Angers en tant que professeur assistant en finance quantitative. Depuis septembre 2013, elle travaille comme maître de conférences au Cnam Paris.

Consultez le CV détaillé d'Iryna Veryzhenko

Sélection de publications marquantes ou récentes

  • I. Veryzhenko, A. Jonath, E. Harb (2021), Non-Value-Added Tax to Improve Market Fairness and Quality, Financial Innovations, forthcoming
  • S. Ligot, R. Gillet, I. Veryzhenko (2021), Intraday Volatility Smile : Effects of Fragmentation and High Frequency Trading on Price Efficiency, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 75, pp. 1-19. 2021. Eurofidai Best Paper Award
  • I. Veryzhenko (2021), ”Who gains and who loses on stock markets ? Risk preferences and timing matter”, Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, 22 (2), pp. 143-155
  • Veryzhenko I. (2017) The impact of the French financial transaction tax on HFT activities and market quality(avec E. Harb, W. Louhichi et N. Oriol), Economic Modelling, forthcoming.
  • Veryzhenko I. (2013), Algorithmic determination of the maximum possible earnings for investment strategies (avec O. Brandouy et P. Mathieu) Decision Support Systems, 54(2), pp. 816-825.
  • Veryzhenko I. (2013), On the Design of Agent-Based Artificial Stock Markets (avec O. Brandouy et P. Mathieu), Communications in Computer and Information Science, vol. 271, pp.350-364.
  • Veryzhenko I. (2012), Why Zero Intelligence Traders are not smart enough for Quantitative Finance (avec O. Brandouy, A. Corelli et R. Waldeck), Journal of Economic Interaction and Coordination, 7(2), pp.223-248.
  • Veryzhenko I. (2012), Risk Aversion Impact on Investment Strategy Performance : A Multi Agent-Based Analysis (avec O.Bradouy et P.Mathieu), Managing Market Complexity. The approach of Artificial Economics, 662, pp. 91-103.

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